Shadow Trading System

Bem-vindo ao Shadowtraders Ajudando você a se tornar o comerciante que você sempre quis ser 1) Futuros / Forex Trading software adaptado para condições de mercado de hoje 2) Online Futures / Forex Curso detalhando software (especialmente para iniciantes) 3) Online Futures / Em geral 4) Negociação por números Análise robótica Condições de mercado, fornecendo sinais de compra / venda em tempo real para negociação auto-dirigida 5) Forex Trading automatizado Análise robótica Condições de mercado, fornecendo em tempo real compra / venda comércios através de nossas corretoras afiliadas Nossos serviços Shadowtraders educação é Sobre negociação Futuros / Forex oferecendo: Seminários de negociação ao vivo Curso de negociação on-line Software de negociação personalizada Forex Trading automatizado através de nossas corretoras afiliadas Nossos artigos Confira nossos artigos sobre futuros e Forex Assista os mercados futuros de Forex / Forex Shadowtraders está se expandindo. Assista nossos últimos lançamentos. Soluções de Negociação Robótica Comércio por Números Aprenda a negociar-se usando nosso software de negociação Trading by NumbersLeia mais. Comércio por números Robòticamente Não há tempo para trocar de si mesmo Deixe o nosso robô Comércio por números para você. Leia mais. Conteúdo, gráficos e código HTML são protegidos pelas leis de direitos autorais dos EUA e internacionais. Eles não podem ser copiados, reimpressos, publicados, traduzidos, hospedados ou distribuídos de outra forma sem permissão explícita. Há um nível substancial alto e ilimitado de risco de perda em futuros de commodities de negociação, opções, opções de escrita e off-exchange de produtos em moeda estrangeira tais negociação não é adequado para todos os investidores. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. Antes de decidir negociar você deve considerar cuidadosamente seus objetivos de investimento, nível de experiência e apetite pelo risco. A possibilidade existe que você poderia sustentar uma perda de todo ou mais do seu investimento inicial e, portanto, você não deve investir o dinheiro que você não pode dar ao luxo de perder. Você deve estar ciente de todos os riscos associados com a negociação e procurar aconselhamento de um consultor financeiro independente, se você tiver quaisquer dúvidas. Shadow Trading Contract O Shadow Trading Contract (TC) é um objeto gerado pelo sistema que liga uma ordem de compra (PO) ou Uma Ordem de Vendas (SO) para a solução de hedge. É utilizado em cenários em que o sistema parceiro não é o sistema líder e garante que os riscos são passados ​​para o sistema parceiro e os itens são cobertos. Pré-requisitos Você efetuou as configurações no Customizing para SAP Global Trade Management sob Contrato de Negociação Shadow TC Creation O Trading Contract Synchronizer sustenta o processo de sombra do TC. Os RFCs em fila o chamam de modo assíncrono de um PO ou SO e: Determina os dados de origem Determina os itens relevantes de posição usando a cópia Customizing Cria um Contrato de Negociação como documento de acompanhamento de uma Ordem de Compra ou Ordem de Venda O sistema cria uma sombra TC de um PO ou SO. Embora pareça ser um TC criado fora de um negócio, você só pode alterar um TC sombra até certo ponto. Alterações nos ajustes de trigger de dados de SO ou PO no TC. Você pode manter as despesas para os materiais em uma sombra TC. Se um material contém uma lista de materiais (BOM) e a lista técnica não é explodida no documento original, você pode explodi-lo no TC sombra. Para poder manter os atributos dos componentes da lista de materiais, é necessário definir os campos mutáveis ​​no Customizing em Operações de contrato. Definições de criação de TC de sombra para itens de lista de materiais Definir campos modificáveis. Somente os itens relevantes à posição são copiados para o TC sombra. AtividadesShadow System Juntado Jun 2007 Status: Membro 69 Posts Este é o meu primeiro post na Fábrica de Forex. Tenho beneficiado muito de ler os fóruns aqui, e embora eu sou novo para o comércio de Forex, gostaria de apresentar uma estratégia que estou actualmente a testar e que eu acredito que tem um potencial excelente. A explicação detalhada está no PDF anexado, mas eu vou fornecer uma visão geral do conceito e as regras básicas de negociação aqui: raramente é que o preço ABERTO também é o ALTO ou BAIXO do dia com ação de preço apenas em uma direção. Na verdade, isso ocorre apenas 1 ou menos do tempo. Geralmente, há um quotshadowquot ou cauda do OPEN ao HIGH ou LOW do dia, significando que há quase sempre ação em ambos os lados do preço ABERTO. Este sistema aproveita-se deste facto e da pequena sombra que existe entre o preço ABERTO eo ALTO ou BAIXO do dia. Este sistema tenta capitalizar sobre isso capturando uma quantidade fixa desse movimento todos os dias. Trata-se de um sistema mecânico de baixo risco e alta probabilidade, sem considerar as tendências, os indicadores, os cálculos de juros, etc. As únicas coisas que importam neste sistema são a ação diária e as probabilidades. O sistema que eu estou usando envolve dois pares com volatilidade relativamente alta e baixa correlação (GBPJPY e USDCHF), embora outros pares poderiam ser substituídos. 1. Defina o parâmetro ProfitTarget (PT) em 30/40 pips. 3. Defina Stop-And-Reverse (SAR) em -30 / -40 pips. 4. Defina o parâmetro StopLoss SAR catastrófico em -200 pips 5. Se SAR bate, saia em CLOSE 6. Se nem PT nem SAR bate, saia em CLOSE O retorno esperado com este sistema é de aproximadamente 400 pips por mês. Eu estou negociando atualmente em Oanda e meu retorno desde 6/12 é 589 pips. Recebo seus comentários, críticas e melhorias Inscrito em abril de 2006 Status: Membro 3.951 Posts Quando você considera o dia de abertura e fechamento Se atingimos a SAR, vamos definir os mesmos PTs para os comércios na nova direção Juntado 2007 Status: Member 26 Posts Sistema Interessante. Obrigado pelo seu post Entrou em março 2007 Status: Member 216 Posts Então você está definindo o seu gato parar a entrada SAR. Se ele não inverter você realmente terá a possibilidade de perder 230/240 pips Só quero ter certeza de que estou lendo o post ahd o PDF corretamente. Agradecimentos Juntado Jun 2007 Status: Membro 69 Posts Quando você considera o dia de abertura e fechamento Se atingimos a SAR, vamos definir os mesmos PTs para os comércios na nova direção Todos os meus dados históricos e os estudos que tenho feito são a partir do Aberto do dia forex em Sydney (em torno de 21:00 GMT), algumas horas antes do Tokyo aberto. No entanto, uma vez que estou actualmente a viver na Europa, este não é realmente o momento mais conveniente para mim para o comércio. Como eu avançar o teste do sistema, tenho vindo a negociar um pouco antes de Londres aberto. Im não realmente certo quando o quotbestquot tempo para o comércio seria. Obviamente, os resultados variarão para épocas diferentes, talvez dramàtica. Francamente falando, os fusos horários confundem-me, então eu vou ter que pensar mais nisto. Acho que a questão pode depender se há ou não um padrão de preço intraday discernível para o par particular. Fiquei curioso sobre isso, então eu grafado a média horária de mudanças no preço intradiário (mudança horária de aberto) para os últimos seis meses para GBPJPY e veio com o gráfico em anexo. Percebi que o GBPJPY parece exibir balanços selvagens no meio da sessão de Londres indo para a Nova York aberta. Não tenho certeza que este seria um bom momento para abrir uma posição para este sistema. Quanto à segunda pergunta, eu não estabeleço uma meta de lucro no stop-and-reverse. Eu apenas saio no fim. A finalidade do SAR é reduzir / minimizar perdas para o dia entretanto, no caso de GBPJPY com um impulso ascendente forte, pode girar para fora para ser completamente rentável. Isso é exatamente o que aconteceu comigo nas últimas duas semanas. Alguém poderia explicar o que é SAR. Parar e reverter Eu também estou confuso sobre como o longo ou curto é determaned qual tem a maior probabilidade Eu li o documento várias vezes, mas estou confuso sobre estas duas coisas Obrigado por postar o sistema O SAR significa Stop-And-Reverse . Se o comércio vai contra mim, então eu estou parado para fora e automaticamente tomar uma posição na direção oposta. Então, se eu sou curto GBPJPY eo comércio vai 40 pips contra mim, então a posição pára e uma nova posição longa é inserido nesse ponto. A nova posição tem um stoploss grande (200 pips) e sem objetivo de lucro. Saio dessa posição no fim e restabeleço minhas posições para o dia. Quanto à segunda questão, as probabilidades foram determinadas com bastante facilidade. Acabei de despejar todos os dados de preços históricos dos últimos oito anos em uma grande planilha. Em seguida, eu calculei a amplitude média (1/2 da faixa alta-baixa) para cada dia. Eu comparei isso com o intervalo médio aberto-alto, o intervalo médio aberto-baixo, ea faixa média de abertura-fechamento. Aqui estão os números: Amplitude: 94 pips Objetivo de lucro (intervalo médio de OH: 90 pips Limite médio de OL: 97 pips Faixa média de OC: 89 pips Amplitude: 73 pips PT: 30 pips OH: 74 pips OL: 71 pips OC: 72 pips Esses números, obviamente, mudam de acordo com diferentes prazos, mas é assim que eles parecem em geral. Eu acho que a explicação mais simplista para esses números é que os preços mexem em torno de muito do aberto para o alto eo baixo eo fechamento, mas eles geralmente ficam dentro Consideraria a amplitude como uma medida básica da volatilidade inerente e, depois disso, simplesmente calculei a porcentagem de tempo em que o intervalo superior (OH) ou o intervalo inferior (OL) era igual ou maior do que o meu objetivo de lucro. Estes são os números: Essas porcentagens obviamente decorrem do fato de que a média da faixa inferior (OL) é maior do que a média da faixa superior (OH) em GBPJPY, e vice-versa para o USDCHF. É uma observação interessante, Especialmente de GBPJPY. Na média, GBPJPY tem mais dias do que dias de queda, e tende a abrir ligeiramente inferior, mas perto ligeiramente superior ao quotday anterior. Daí a tendência global ascendente. No entanto, eu tenho uma chance um pouco melhor neste par particular que o ponto mais baixo do dia estará longe o suficiente para atingir meu objetivo de lucro do que o contrário. É por isso que estou tomando uma posição contrária. Eu sou justo negociando no lado (OH-Long, OL-Curto) com a possibilidade melhor de bater o alvo do lucro em todo o dia dado, sem consideração à tendência geral. Espero que ajude a esclarecer o que estou pensando. A SAR significa Stop-And-Reverse. Se o comércio vai contra mim, então eu estou parado para fora e automaticamente tomar uma posição na direção oposta. Então, se eu sou curto GBPJPY eo comércio vai 40 pips contra mim, então a posição pára e uma nova posição longa é inserido nesse ponto. A nova posição tem um stoploss grande (200 pips) e sem objetivo de lucro. Saio dessa posição no fim e restabeleço minhas posições para o dia. Quanto à segunda questão, as probabilidades foram determinadas com bastante facilidade. Acabei de despejar todos os dados de preços históricos dos últimos oito anos em uma grande planilha. Em seguida, eu calculei a amplitude média (1/2 da faixa alta-baixa) para cada dia. Eu comparei isso com o intervalo médio aberto-alto, o intervalo médio aberto-baixo, ea faixa média de abertura-fechamento. Aqui estão os números: Amplitude: 94 pips Objetivo de lucro (intervalo médio de OH: 90 pips Limite médio de OL: 97 pips Faixa média de OC: 89 pips Amplitude: 73 pips PT: 30 pips OH: 74 pips OL: 71 pips OC: 72 pips Esses números, obviamente, mudam de acordo com diferentes prazos, mas é assim que eles parecem em geral. Eu acho que a explicação mais simplista para esses números é que os preços mexem em torno de muito do aberto para o alto eo baixo eo fechamento, mas eles geralmente ficam dentro Consideraria a amplitude como uma medida básica da volatilidade inerente e, depois disso, simplesmente calculei a porcentagem de tempo em que o intervalo superior (OH) ou o intervalo inferior (OL) era igual ou maior do que o meu objetivo de lucro. Estes são os números: Essas porcentagens obviamente decorrem do fato de que a média da faixa inferior (OL) é maior do que a média da faixa superior (OH) em GBPJPY, e vice-versa para o USDCHF. É uma observação interessante, Especialmente de GBPJPY. Na média, GBPJPY tem mais dias do que dias de queda, e tende a abrir ligeiramente inferior, mas perto ligeiramente superior ao quotday anterior. Daí a tendência global ascendente. No entanto, eu tenho uma chance um pouco melhor neste par particular que o ponto mais baixo do dia estará longe o suficiente para atingir meu objetivo de lucro do que o contrário. É por isso que estou tomando uma posição contrária. Eu sou justo negociando no lado (OH-Long, OL-Curto) com a possibilidade melhor de bater o alvo do lucro em todo o dia dado, sem consideração à tendência geral. Espero que ajude a esclarecer o que estou pensando. É o aberto do dia em 00.00GMT Eu vi 00:00 GMT freqüentemente usado em posts aqui, mas Im não sei porquê. 00:00 GMT é atualmente 10:00 horário de Sydney e 09:00 horário de Tóquio. Como eu mencionei antes, eu sou bastante novo para forex trading e fusos horários me confundem. Você pode google forex vezes e chegar a meia dúzia de respostas diferentes em vários sites - de quotlocal relógio de parede horas de 8 am-5pmquot para o dia forex começando em Wellington Nova Zelândia (que é actualmente GMT12). As horas de referência semanal de segunda-feira 05:00 Sydney (atualmente domingo 19:00 GMT) a sexta-feira 17:00 Nova York (atualmente 21:00 GMT) também são freqüentemente usados. A melhor ferramenta para classificar tudo isso que eu vi até agora é a aplicação FX Market Hours da Oanda. Aqui está o link: Oanda parece considerar o quotopenquot do dia de negociação forex em Sydney para ser 07:00 Sydney hora local, que é 21:00 GMT. Cada sessão de negociação sobreposta (Sydney, Tóquio, Londres, Nova York) é de 9 horas de duração. Todos os meus dados históricos, gráficos e testes de estratégia vêm da Tradestation, que é a plataforma que eu uso para negociação de ações. Também define o fechamento / abertura do dia do forex às 21:00 GMT. É isso que eu uso. P. s. Eu só notei que o direito na home page da fábrica de Forex (canto superior esquerdo) é uma pequena caixa que mostra horários de início da sessão forex em relação à sua hora local. Estes concordam com os tempos em que Oandas aplicação é baseada. Ainda não sei por que tantas pessoas referem suas estratégias a partir das 00:00 GMT. Como prometido, passei por uma análise detalhada dos dados históricos intraday para o sistema que eu propus aqui. Os resultados são menos do que estelar, então eu vou explicar em detalhes. Há várias coisas que eu percebi através deste processo: 1. Apenas uma dica amigável. Se você tem um programa de gráficos como o meu (Tradestation), você pode querer verificar como os dados para os gráficos diários são fornecidos. Por exemplo, a Tradestation constrói os gráficos diários a partir de dados de liquidação fornecidos a eles de fora, mas os gráficos intraday são construídos a partir de seus próprios dados. Isso significa que você vai encontrar os preços variam de gráficos diários para gráficos intraday. A solução é fazer com que seu quotdailyquot traçar um gráfico de 1440 minutos, o que força o gráfico a construir a partir de dados intraday. Levei um tempo para descobrir que um e foi muito frustrante no início. Enfim, agora todos os meus preços concordam em diferentes prazos. 2. Tenho sido demo testar este sistema em Oanda, com resultados muito agradáveis. Tão agradável, na verdade, que me fez pensar. Sou muito céptico com a sorte dos novatos. Então, eu fui e perfurado através das configurações intraday. Agora eu tenho uma expectativa mais realista. Se você verificar o PDF, eu fiz uma espécie de estimativa quotsyntheticquot para o que eu poderia esperar deste sistema, criando vários cenários (melhor caso, pior caso) e estimar uma média. Esta abordagem é ok para ballparking, mas não é muito confiável. O que eu encontrei a partir dos estudos detalhados intraday é que a expectativa real é mais perto de 150 pips por mês, em vez de 400 pips por mês. Há algumas razões principais para isso, que dão algumas dicas sobre como / por que esse sistema funciona e não funciona. A primeira razão é que, embora exista um quotedgequot ao sistema em termos de probabilidades, é muito pequena. O PT será atingido antes da parada 53 do tempo. Isto é aprovado, mas o PT ea parada são o mesmo tamanho, assim mesmo com a borda, os lucros não são muito grandes. Algo para a melodia de 500 pips um YEAR para cada par. Não tão impressionante. A segunda razão tem a ver com o componente Stop-and-Reverse. Este foi o maior abridor de olhos para mim. Eu esperava que esse elemento do sistema reduziria minhas perdas em geral e aumentaria o lucro líquido. Na verdade, ele não funciona dessa maneira em tudo. Para o par USDCHF, o SAR é uma proposta perdedora. Ele reduz os ganhos em 40 Mas para o par GBPJPY, o SAR é o grande vencedor, fazendo 2x os pips como a entrada básica. Isso mostra-me que a única razão real este sistema é um vencedor em geral é porque o componente SAR ganha a partir da tendência grande geral de aumento do GBPJPY, e como é provável que continue por mais um ano Então, no final, o que eu tenho foi um interessante Maneira de negociar ao longo da tendência GBPJPY. Não o que eu estava esperando. No entanto, eu ainda estava muito intrigado pelo fato de que existe uma expectativa positiva em tomar pequenos ganhos diários de uma maneira metódica. Assim. Eu vou deixar esta idéia descansar por agora, em favor de algo mais, muito mais simples e com melhores resultados. Vou postar a nova idéia sob o título de discussão, quotThe Stupid System. quot Seu ultra simples e faz 200-300 pips por mês. Se alguém quiser continuar explorando com a idéia postada aqui, vou continuar verificando e contribuir como eu puder.